Chuyên Đề Lập mô hình tài chính

Từ số liệu thực tiễn của thị trường chứng khoán Việt Nam, với yêu cầu danh mục trên 22 chứng khoán và với ít nhất 40 kỳ quan sát, hãy thực hiện những yêu cầu sau:


Xây dựng đường biên hiệu quả Markowitz trong trường hợp có bán khống và không có bán khống.
Xây dựng đường đẳng dụng của nhà đầu tư với hệ số ngại rủi ro tự cho.
Kiểm định mô hình CAPM và phân tích kết quả đạt được.


Có file excel mô tả cụ thể cách làm