Chuyên Đề kiểm định các nhân tố tác động đến lạm phát việt nam bằng mô hình vecto tự hồi quy (var)

MỤC LỤC
Danh mục từ viết tắt
Danh mục bảng
Danh mục phụ lục
Tóm tắt . . 1
PHẦN 1: GIỚI THIỆU . . 2
PHẦN 2: TỔNG QUAN MỘT SỐ NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ TRÊN
THẾ GIỚI . 3
2.1 Các nghiên cứu về lạm phát ở nước ngoài: . . 3
2.2 Các nghiên cứu về lạm phát Việt Nam: . . 4
PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . . 7
3.1 Giới thiệu mô hình Tự hồi quy Vecto VAR(Vecto autoregressive model) . . 7
3.2 Thu thập và xử lý số liệu đầu vào: . . 9
PHẦN 4: NỘI DUNG VÀ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 11
4.1 Thực trạng lạm phát Việt Nam giai đoạn từ 2000 đến 2012: . . 11
4.2 Các mô hình đo lường lạm phát: . . 18
4.2.1 Một số mô hình đo lường lạm phát truyền thống: . . 18
4.2.1 Một số mô hình nghiên cứu lạm phát trong thời gian vừa qua và ý nghĩa của
nó: . . 28
4.3 Ứng dụng mô hình VAR nghiên cứu tác động của chính sách tiền tệ và lạm phát
trên thế giới. 34
4.4 Xây dựng mô hình VAR cơ bản phù hợp cho Việt Nam . . 37
4.4.1 Lựa chọn biến cho mô hình: . . 37
4.4.2 Mô hình VAR kiểm định các yếu tố tác động đến lạm phát Việt Nam: . 40
4.5 Kết quả kiểm định của mô hình: . . 44




PHẦN 5: KẾT LUẬN . . 49
5.1 Kết quả nghiên cứu chính . 49
5.2 Các đề xuất: . 49
LỜI KẾT . . 55
Danh mục tài liệu tham khảo
Phụ Lục

TÓM TẮT
Thông qua nghiên cứu, phân tích các đề tài trong và ngoài nước, tìm hiểu thực trạng
lạm phát của nước ta, đề tài hướng đến việc xây dựng một mô hình thực sự phù hợp
với tình hình kinh tế Việt Nam, có thể chỉ ra đâu là nguyên nhân cơ bản gây ra lạm
phát trong những khoản thời gian nhất định và có thể dự báo được tình hình lạm phát
trong thời gian sắp tới. Cùng với việc ứng dụng Mô hình Vecto Tự hồi quy
VAR(Vecto autoregressive model) nhằm xác định tất cả các nhân tố kinh tế khách
quan lẫn chủ quan, trong nước và ngoài nước tác động đến lạm phát, đề tài đã đưa ra
một công cụ định lượng giúp cho các nhà điều hành chính sách vĩ mô có một cái nhìn
rõ hơn về các yếu tố tác động đến lạm phát từ đó có các giải pháp điều chỉnh thích hợp
giúp kiểm soát lạm phát.




2
PHẦN 1: GIỚI THIỆU
Lạm phát không phải là một khái niệm mới mẻ đối với các nhà hoạch định chính sách
cũng như dân cư. Nó thay đổi liên tục, có khi tạm lắng, có khi thuyên giảm, có khi lại
lên cơn sốt, trong mỗi giai đoạn phát triển kinh tế xã hội lạm phát có những sắc thái
riêng. Lạm phát mỗi lần xuất hiện đều mang theo một sức mạnh tiềm ẩn, làm rối loạn
nền kinh tế, làm phức tạp xã hội và làm giảm mức sống của người dân.
Lạm phát Việt Nam từ năm 2000 biến động không ngừng, từ giảm phát trong giai
đoạn 2000-2003 đến tăng mạnh năm 2007-2009. Và hiện nay, lạm phát đã trở thành
một trong bốn vấn đề nổi cộm nhất liên quan đến ổn định vĩ mô(cùng với quản lý tỷ
giá, thâm hụt thương mại và thâm hụt ngân sách). Chính vì thế, việc xác định những
nhân tố đã và đang tác động đến lạm phát từ đó đề ra những giải pháp thích hợp cho
thực trạng lạm phát Việt Nam là một vấn đề bức thiết hiện nay.
Đã có không ít các bài nghiên cứu trong và ngoài nước tìm hiểu, định tính, định lượng
các nguyên nhân gây ra lạm phát. Song những bài nghiên cứu này lại có những nhận
định khác nhau, đôi lúc trái chiều nhau về các nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát. Đại đa
số các bài nghiên cứu đều chỉ kiểm định một vài yếu tố tác động đến lạm phát và hầu
hết các tác giả đều không xét đến ảnh hưởng qua lại của các yếu tố vĩ mô tác động đến
lạm phát.
Để tìm ra nguyên nhân thực sự gây nên lạm phát, cũng như chỉ ra đâu là nguyên nhân
chính yếu ảnh hưởng đến lạm phát trong nước, đồng thời đặt các nhân tố giải thích đó
trong sự ảnh hưởng của các biến số khác. Đề tài đã sử dụng Mô hình Vecto Tự hồi
quy(VAR) kiểm định 11 biến số vĩ mô tác động đến lạm phát Việt Nam. Qua kiểm
định, kết quả của mô hình đã phần nào lý giải được nguyên nhân gây ra lạm phát. Trả
lời cho các câu hỏi như: Tỷ giá có tác động đến lạm phát không? Tác động như thế
nào? Hay GDP, dự trữ ngoại hối có phải là một trong những nhân tố giải thích chính
không? .
Qua đó đề xuất các biện pháp nhằm hạ nhiệt “cơn sốt lạm phát” Việt Nam.




3
PHẦN 2: TỔNG QUAN MỘT SỐ NGHIÊN CỨU
TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI
Theo quan điểm của các nhà kinh tế học hiện đại, lạm phát là một căn bệnh kinh niên
của mọi nền kinh tế hàng hóa-tiền tệ. Nó có tính thường trực, nếu không thường
xuyên kiểm soát, không có những giải pháp chống lạm phát đồng bộ và hữu hiệu thì
lạm phát có thể xảy ra và tái diễn lại ở bất cứ nền kinh tế hàng hóa nào với bất kỳ chế
độ xã hội nào.
Tại Việt Nam và trên thế giới đã có rất nhiều bài nghiên cứu đề cập đến việc tìm hiểu
nguyên nhân gây nên lạm phát, các yếu tố ảnh hưởng, giải pháp kiểm soát Nhưng vì
mục tiêu nghiên cứu của đề tài là Xây dựng một mô hình định lượng có kể kiểm định
các yếu tố tác động đến lạm phát Việt Nam nên những bài nghiên cứu được trình bày
dưới đây chủ yếu xoay quanh vấn đề định lượng và phân tích các yếu tố tác động đến
lạm phát bằng mô hình Hồi quy, ECM, VECM, ARIMA, đường Phillips và đặc biệt
là Mô hình Vecto Tự hồi quy(VAR).





̃̃̃̃̃ăā́̃̃̃̃̃̃̃̃̃āā̃̃̃̃̃̃̃̃̃āā̃̃̃̃̃̃̃̃̃ăā́̃̃̃̃̃̃̃̃ăā́̃̃̃̃̃̃̃̃̃āā̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃āā̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃āā̃̃̃̃̃̃̃̃̃āā̃̃̃̃̃̃̃̃̃ăā́̃̃̃̃̃̃̃̃ăā́̃̃̃̃̃̃̃̃ăā́̃̃̃̃̃̃̃̃̃āā̃̃̃̃̃̃̃̃̃āā̃̃̃̃̃̃̃̃̃ăā́̃̃̃̃̃̃̃̃ăā́̃̃̃̃̃̃̃̃̃