Thạc Sĩ Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

MỤC LỤC ( Luận văn Thạc sĩ gồm 121 trang có File WORD)


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT. DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài 01
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 02
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 03
4. Phương pháp nghiên cứu 03
5. Kết cấu của luận văn. 03
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 04

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ MỘT SỐ
NGHIÊN CỨU, KINH NGHIỆM XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN.
1.1 Hoạt động tín dụng 06
1.1.1 Khái niệm về tín dụng ngân hàng 06

1.1.3 Phân loại tín dụng 07
1.1.4 Tín dụng tiêu dùng 10
1.2 Xếp hạng tín dụng 11
1.2.1 Khái niệm về xếp hạng tín dụng 11
1.2.2 Đối tượng xếp hạng tín dụng 12
1.2.3 Tầm quan trọng của xếp hạng tín dụng 12
1.2.4 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng 13
1.2.5 Mô hình xếp hạng tín dụng 14
1.2.6 Phương pháp xếp hạng tín dụng theo mô hình điểm số 14
1.2.7 Quy trình xếp hạng tín dụng 15
1.3 Một số nghiên cứu và kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cá nhân 16
1.3.1 Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier về mô hình điểm số tín dụng
cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam 16
1.3.2 Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO 19

Thương mại và tổ chức kiểm toán ở Việt Nam. 21
1.3.3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV 21
1.3.3.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietinbank 27
1.3.3.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân cuả E&Y. 30
1.3.4 Bài học kinh nghiệm rút ra từ các mô hình XHTD cá nhân 34

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HỆ
THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI ACB.

2.1 Giới thiệu chung về NHTMCP Á Châu 37
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 37
2.1.2 Kết quả hoạt động của ACB 39
2.2 Chính sách tín dụng hiện hành của ACB 42
2.3 Mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân của ACB 45
2.3.1 Hướng dẫn chấm điểm hệ thống XHTD cá nhân kinh doanh 45
2.3.2 Hướng dẫn chấm điểm hệ thống XHTD cá nhân tiêu dùng 46

2.3.4 Một số trường hợp không áp dụng chấm điểm 48
2.3 Nghiên cứu một số tình huống xếp hạng thử nghiệm 48 thực tế tại ACB
2.3.5 Nghiên cứu trường hợp thứ nhất: Khách hàng A vay tiêu dùng 49
được xếp loại AA và đang có nợ xấu
2.3.6 Nghiên cứu trường hợp thứ hai: Khách hàng B vay kinh doanh 50
được xếp loại A và đang có nợ xấu
2.4 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ACB 52
2.4.1 Những kết quả đạt được 53
2.4.2 Những hạn chế tồn tại cần khắc phục 54
2.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế 55

Chương III: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA ACB.
3.1. Định hướng phát triển của ACB trong năm 2010 58

3.3. Đề xuất sửa đổi mô hình chấm điểm XHTD cá nhân của ACB 61
3.4. Kiểm chứng mô hình chấm điểm XHTD cá nhân của ACB sau 70
khi điều chỉnh.
3.5. Các biện pháp hỗ trợ cần thiết để hệ thống XHTD cá nhân 71
của ACB phát huy hiệu quả
KẾT LUẬN 75

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC I: CÁC CHỈ TIÊU CHẤM ĐIỂM KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI ACB.
PHỤ LỤC II: CHẤM ĐIỂM XHTD CÁ NHÂN VAY TẠI ACB PHỤ LỤC III: CHẤM ĐIỂM XHTD CÁ NHÂN THEO ĐỀ XUẤT
CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.





PHẦN MỞ ĐẦU


1. Lý do chọn đề tài:

- Cuối năm 2008 và giữa đầu năm 2009, với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã và còn đang diễn ra đã tác động mạnh đến mọi thành phần kinh tế, mà đặc biệt là lĩnh vực tài chính ngân hàng chịu nhiều ảnh hưởng nhất. Với sự sụp đổ hàng loạt các NH lớn trên thế giới như Lehman Brothers, Fannie Mae, Freddie Mac đều có bắt nguồn từ cho vay tiêu dùng bất động sản không đủ chuẩn ở Mỹ.
- Trong những năm gần đây tín dụng tiêu dùng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế cũng như trong cơ cấu kinh doanh của các NHTM Việt Nam. Tuy nhiên với việc tăng trưởng tín dụng tiêu dùng quá mức như trong năm 2009 vừa qua cũng tạo ra những rủi ro cao phát sinh từ loại hình cho vay này như là: thứ nhất nguồn tiền đổ vào Chứng khoán và bất động sản ngày một gia tăng dẫn đến nguy cơ lạm phát tăng cao trở lại; thứ hai các NHTM với việc đẩy mạnh phát triển tín dụng tiêu dùng mà bỏ qua việc quản lý rủi ro về thanh khoản, nhất là sử dụng các nguồn vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn; và thứ ba nợ xấu trong thời gian gần đây có xu hướng tăng trở lại, do tập trung về tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận mà bỏ qua một số tiêu chí xét duyệt cho vay, đặc biệt là các tiêu chí đánh giá về khả năng trả nợ của người vay, trong đó ít quan tâm đến hệ thống XHTD làm cơ sở để ra quyết định cho vay, đặt biệt đối với tín dụng tiêu dùng cá nhân lại càng ít hơn.
- Hiện tại Ngân hàng TMCP Á Châu cũng đã xây dựng hệ thống XHTD cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp, xem như một tiêu chí đánh giá khi xét cấp tín dụng. Tuy nhiên đối với hệ thống XHTD dành cho khách hàng cá nhân vẫn đang trong thời gian thử nghiệm mô hình, trải qua thời gian áp dụng đánh giá và xếp hạng thử thì các thông số của mô hình này vẫn còn nhiều bất cập, chưa thể áp dụng được khi xét cấp tín dụng. Việc áp dụng hệ thống XHTD dành cho khách hàng cá nhân sẽ góp phần làm giảm rủi ro liên quan đánh giá, xét duyệt hồ sơ vay cá nhân mà còn nâng cao khả năng quản trị rủi ro ngân hàng nói chung . Đó là lý do mà tác giả muốn thực hiện đề tài “ Hoàn thiện hệ thống XHTD khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Á Châu”.

2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
Đề tài nghiên cứu nhằm giải thích rõ những vấn đề sau:

- Làm sáng tỏ thêm xu hướng gia tăng nợ xấu tại ACB trong những năm
gần đây, mà chủ yếu tập trung vào đối tượng khách hàng vay cá nhân.
- Tiếp cận cơ sở lý luận hiện đại về xếp hạng tín nhiệm, phân tích hiện trạng và kiểm chứng các chỉ tiêu đánh giá trong XHTD cá nhân nội bộ ACB so với hệ thống đánh giá xếp hạng tiên tiến của các tổ chức xếp hạng trên thế giới và các NHTM khác.
- Từ kết quả nghiên cứu, đề tài này sẽ cho thấy được những thành tựu cũng như những hạn chế tồn tại trong hệ thống XHTD cá nhân đang được xây dựng tại ACB, qua đó, đề tài nghiên cứu mạnh dạn đề xuất những giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân của ACB bằng cách tiếp thu những tiến bộ trong kinh nghiệm XHTD của các tổ chức tín nhiệm quốc tế, các NHTM trong nước.



3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu mô hình và các chỉ tiêu đánh giá tính điểm XHTD khách hàng cá nhân đã được xây dựng và áp dụng thử nghiệm tại ACB.