Luận Văn Giải pháp quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Đ

Đề tài thực hiện năm 2012
Giải pháp quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai




CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 Sự cần thiết của đề tài
Trong xu hướng tự do hóa, toàn cầu hóa kinh tế và quốc tế hóa các luồng tài
chính đã làm thay đổi căn bản hệ thống ngân hàng. Vì vậy, hoạt động kinh doanh
trở nên phức tạp hơn và áp lực cạnh tranh giữa các ngân hàng lớn hơn và cùng với
nó, mức độ rủi ro cũng ngày càng tăng lên.
Từ khi nền kinh tế Việt Nam chuyển mình từ nền kinh tế tập trung sang n ền kinh
tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội ch ủ nghĩa, lãi suất
trở thành công cụ quản lý vĩ mô của nhà nước. Lãi suất đã góp phần kiềm chế l ạ m
phát cũng như kích thích tăng trưởng và phát triển kinh tế trong công cuộc đổi mới
của đất nư ớc. Trong quá trình phát triển tại các ngân hàng thương mại ở nước ta, rủi
ro tìm ẩn về lãi suất vẫn luôn là một đề tài nóng bỏng. Trên thực tế, hoạt động quản
lý rủi ro đã giành được sự quan tâm chú ý của các NHTM Việt Nam, tuy nhiên chưa
toàn diện. Hầu như các NHTM chỉ chú trọng tới quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro thanh
khoản mà chưa đi sâu nghiên cứu biện pháp quản lý các loại rủi ro đặc thù khác của
NHTM như: rủi ro lãi suất, rủi ro hối đoái
Các ngân hàng sử dụng lãi suất như một công cụ vũ khí lợi hại trong “cuộc
chiến” giành giật thị phần, chi phí huy động rất cao trong khi lãi suất bắ t buộc của
Ngân hàng Nhà nước ban ra là cố định ở một định mức trần đã tạo ra nhiều rủi ro
cho các ngân hàng. Vì thế công tác nghiên cứu và quản trị rủi ro lãi suất đã bắt đầu
được các ngân hàng thương mại quan tâm tuy nhiên trình độ cũng như nghiệp vụ
phòng chống rủi ro lãi suất của các ngân hàng vẫn còn có nhiều hạn chế. Hiểu được
tính quan trọng và cấp thiết của vấn đề, tác giả đã quyết định chọn đề tài: “Giải
pháp quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi
nhánh Đồng Nai.”
Đây là đề tài mang tính thực tiển cao, vì trong giai đoạn hiện nay việc điều hành
chính sách lãi suất của NHNN đã có nhiều thay đổi, từ việc quy định khung lãi suất,
trần lãi suất, áp dụng lãi suất cơ bản, rồi áp dụng cơ chế lãi suất thỏa thuận đã quyết
định áp dụng cơ chế lãi suất cơ bản làm cơ sở cho các tổ chức tín dụng ấn định lãi
2
suất kinh doanh. Xu thế này tất yếu dẫn tới những biến động thường xuyên của lãi
suất do những yếu tố tác động đến cung cầu vốn trong nền kinh tế. Như vậy các
NHTM đang đứng trước nguy cơ rủi ro lãi suất nhiều hơn đòi hỏi cần có sự quan
tâm thích đáng của các nhà quản trị điều hành ngân hàng. Đề tài thực hiện nhằm tìm
ra giải pháp hiệu quả hạn chế rủi ro về mặt lãi suất cho ngân hàng.
Ngân hàng Công Thương Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai là một trong những
ngân hàng lớn hàng đầu Việt Nam, cơ cấu hoạt động tiên tiến và hiệu quả, cộng với
chất lượng của hoạt động quản trị rủi ro rất tốt; tất cả điều này khiến tác giả có động
lực hơn trong việc thực hiện đề tài nhằm góp phần đưa ra giải pháp hiệu quả nhất
trong việc quản tri rủi ro lãi suất.
1.2 Tổng quan về lịch sử nghiên cứu đề tài trong và ngoài nước
Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng rủi ro đặc thù và khó phòng ngừa nhất
của ngân hàng là rủi ro lãi suất. Quản trị rủi ro lãi suất trở thà nh một vấn đề được
quan tâm ở bất cứ thời điểm phát triển nào của đất nước. Ở tầm vĩ mô, các chuyên
gia, giáo sư về kinh tế tài chính điều đã thực hiện đề tài này khá thành công. Tất cả
đều phù hợp với bối cảnh của nền kinh tế, đưa ra những giải pháp rất khoa học về
vấn đề nghiên cứu.
Các đề tài có thể nhắc đến như: Ths Phạm Đức Dũng với đề tài: Quản trị rủi ro
lãi suất tại NHNNo- Chi nhánh Tỉnh Quảng Nam, Ths Phạm Tiến Trình với đề tài:
rủi ro lãi suất trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại ngoài ra còn
có rất nhiều bài tham luận hay khác trong cả nước.
Ở cấp độ thạc sỹ hay đại học, trong phạm vi Trường đại học Lạc Hồng cũng như
các trường trong cả nước có không ít đề tài nói về sự cần thiết trong hoạt động quản
trị rủi ro lãi suất của ngân hàng. Các công trình nghiên cứu của:
Mã Thị Nam Chi (2008), “ Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại các
ngân hàng TMCP Việt Nam thực trạng và giải pháp”. Tác giả đã phân tích thực
trạng quản trị rủi ro lãi suất của các NHTM ở Việt Nam là sử dụng biểu đ ồ lệch và
đưa ra các nguyên nhân gây gây ra rủi ro lãi suất. Từ đó, tác giả đề xuất sử dụng các
mô hình và giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất.
3
Trần Thị Hạnh (2009), “Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Quân Đội,
chi nhánh Đồng Nai”. Tác giả đã phân tích thực trạng quản trị rủi ro lãi suất ở ngân
hàng TMCP Quân Đội, chi nhánh Đồng Nai; ngân hàng vẫn còn sử dụng biểu đồ
lệch để quản trị rủi ro lãi suất. Từ thực trạng của ngân hàng, tác giả đề ra các giải
pháp hạn chế rủi ro lãi suất bằng cách sử dụng các nghiệp vụ phái sinh và các giải
pháp khác hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng.
Dùng Cẩm Hằng (2011), “ Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Ngoại
Thương Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai” tại đại học Lạc Hồng. Tác giả phân tích
tình hình kinh doanh và hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP
Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai. Đưa ra các gải pháp sử dụng nghiệp
vụ phái sinh và nâng cao chất lượng chuyên môn trong công tác quản trị rủi ro lãi
suất cho ngân hàng.
Trong đề tài này tác giả chỉ đi sâu nghiên cứu về thực trạng tồn tại của công tác
quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh
Đồng Nai. Qua đó nêu ra những giải pháp phù hợp với tình hình hiện nay .
1.3 Mục tiêu nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu giải quyết các vấn đề cơ bản sau :
- Hệ thống hoá lý luận về quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Công
Thương Việt Nam.
- Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng quản lý rủi ro lãi suất của ngân
hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai.
- Khảo sát quá trình quản lý rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Công Thương
Việt Nam và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý rủi ro lãi suất tại
ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai nói riêng và hệ
thống ngân hàng ở nước ta nói chung.
1.4 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu
- Thực trạng tồn đọng và những hoạt động thường xuyên của NHTM về
phạm vi quản trị rủi ro lãi suất.
4
- Giải pháp nhầm nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro lãi suất trong
ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai.
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu
- Thời gian nghiên cứu:
+ Số liệu khảo sát nghiên cứu đến quý 1 năm 2012
- Không gian nghiên cứu:
+ Ngân hàng thương mại TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh
Đồng Nai
1.5 Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng được làm rõ ở
chương 3, phương pháp so sánh, thống kê
1.6 Tính mới của đề tài nghiên cứu
- Đưa ra các giải pháp nâng cao hiểu quả công tác quản trị rủi ro lãi suất thông
qua quản trị TSN và TSC tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh
Đồng Nai.
- Phân tích công tác quản trị liên quan đến lãi suất, và đề ra các biện pháp
phòng ngừa và ứng phó với sự biến động của lãi suất.
- Định hướng và kiến nghị đề ra giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro
lãi suất tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai.
1.7 Kết cấu đề tài nghiên cứu
Bài báo cáo nghiên cứu khoa học sẽ được bố cục như sau:
Chương 1. Tổng quan về đề tài nghiên cứu
Chương 2. Cơ sở lý luận về rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất tại ngân
hàng thương mại.
Chương 3. Phương pháp nghiên cứu
Chương 4. Thực trạng và kết quả khảo sát công tác quản trị rủi ro lãi suất của
ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Đồng Nai.
Chương 5. Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro
lãi suất tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Đồng Nai.
5
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Trong chương 1, tác giả đã nêu lên được tính cấp thiết của đề tài, một trong
những rủi ro đặc thù của ngân hàng thương mại là rủi ro lãi suất. Vì thế đề tài tập
trung và khai thác những vấn đề liên quan đến công tác quản trị rủi ro lãi suất như
tóm tắt những lý luận về rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng
thương mại. Cùng vớ i vấn đề trên là nêu lên thực trạng và kết quả khảo sát chất
lượng quản trị rủi ro lãi suất của ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi
nhánh Đồng Nai. Từ đó đưa ra giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng
quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh
Đồng Nai.