Chuyên Đề Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội

Tên đề tài
Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội


LỜI MỞ ĐẦU

Việt Nam đang trong quá trình đổi mới nền kinh tế, để từng bước phát triển, hội nhập với nền kinh tế của các nước trong khu vực và trên thế giới. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Để đạt được điều đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành Ngân hàng với vai trò là "đòn bảy kinh tế" thông qua hoạt động tín dụng

Tuy nhiên, hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương mại luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, do tất cả các khâu trong quá trình kinh doanh đều liên quan đến sự vận động của tiền tệ. Vì vậy phòng ngừa và hạn chế rủi ro luôn là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược kinh doanh của các Ngân hàng thương mại hiện nay.
Sự sụp đổ của hàng loạt Ngân hàng lớn tại Mỹ như: Ledman Brother, Washington Mutual là hồi chuông cảnh tỉnh cho hoạt động tín dụng của các Ngân hàng nói chung, đặc biệt là các Ngân hàng Việt Nam với nguồn thu chủ yếu từ hoạt động tín dụng mang lại. Việc phá sản một ngân hàng không chỉ xoá sổ riêng Ngân hàng đó mà còn ảnh hưởng dây chuyền đến hàng loạt các Ngân hàng khác làm suy yếu khả năng thanh toán hoặc mất khả năng thanh toán dẫn tới phá sản. Hậu quả mà nó gây ra cho nền kinh tế có thể là khủng hoảng, gia tăng lạm phát, thất nghiệp và bất ổn định xã hội.
Xuất phát từ thực tế trên, qua quá trình học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Kinh tế quốc dân, em đã chọn đề tài: “Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội” làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài báo cáo được kết cấu gồm 3 chương:
- Chương 1: Những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng và phòng ngừa rủi ro tín dụng trong Ngân hàng thương mại.
- Chương 2: Thực trạng phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
- Chương 3: Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 NHŨNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2
1.1. KHÁI QUÁT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NHTM 2
1.1.1. Hoạt động tín dụng của NHTM 2
1.1.1.1. Khái niệm 2
1.1.1.2. Đặc trưng của tín dụng trong NHTM 2
1.1.1.3. Phân loại tín dụng ngân hàng 3
1.1.2. Rủi ro tín dụng trong NHTM 5
1.1.2.1. Khái niệm và phân loại rủi ro tín dụng 5
1.1.2.2. Dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng 7
1.1.2.3. Chỉ tiêu đo lường mức độ rủi ro tín dụng 9
1.1.2.4 Hậu quả của rủi ro tín dụng 16
1.2. PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NHTM 17
1.2.1 Khái niệm 17
1.2.2 Các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng trong NHTM 17
1.2.2.1. Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro 17
1.2.2.2. Xây dựng chính sách tín dụng 18
1.2.2.3. Thực hiện phân tích tín dụng và xác định mức độ rủi ro tín dụng. 18
1.2.2.4. Thực hiện đầy đủ khâu đảm bảo tín dụng 19
1.2.2.5. Thực hiện tốt quy trình giám sát tín dụng 19
1.2.2.6. Xử lý hiệu quả nợ quá hạn. 19
1.2.2.7. Phân tán rủi ro tín dụng. 20
1.2.2.8. Sử dụng các công cụ ngoại bảng 20
1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÒNG NGỪA RRTD CỦA NHTM 21
1.3.1. Nhân tố chủ quan từ bản thân ngân hàng 21
1.3.2 Các nhân tố khách quan 21
1.3.2.1 Nhân tố từ phía môi trường kinh doanh 21
1.3.2. Các nhân tố từ phía khách hàng vay 22

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI 24
2.1. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHB) 24
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 24
2.1.2 Mô hình tổ chức 28
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 29
2.1.3.1. Tình hình huy động vốn 29
2.1.3.2. Tình hình hoạt động tín dụng 33
2.1.3.3. Các hoạt động khác 37
2.1.3.4. Kết quả kinh doanh 38
2.2. THỰC TRẠNG PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI 39
2.2.1. Thực trạng rủi ro tín dụng tại SHB 39
2.2.1.1. Tình hình nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn 41
2.2.1.2. Tình hình nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu 43
2.2.1.3. Tình hình rủi ro mất vốn 43
2.2.2. Thực trạng phòng ngừa rủi ro tín dụng tại SHB 44
2.2.2.1 Cơ sở pháp lý về quản lý rủi ro tín dụng 44
2.2.2.2. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng 44
2.2.2.3. Khả năng bù đắp rủi ro tín dụng 45
2.2.2.4 Các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng của SHB 46
2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI 48
2.3.1. Những kết quả đạt được 48
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 49
2.3.2.2. Nguyên nhân 50

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI 53
3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 53
3.1.1. Những định hướng lớn trong hoạt động kinh doanh và tín dụng 53
3.1.2. Định hướng công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng 54
3.2. CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỬA RỦI RO TÍN DỤNG 54
3.2.1. Tăng cường hiệu quả của hệ thống thông tin tín dụng 54
3.2.2. Xây dựng và thực hiện chính sách phòng ngừa rủi ro phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh 55
3.2.3. Thực hiện đúng quy định về đảm bảo tiền vay 56
3.2.4. Tăng cường kiểm tra, giám sát các khoản vay 56
3.2.5. Đa dạng hoá hình thức cho vay, khách hàng vay, lĩnh vực đầu tư 56
3.2.6. Phòng ngừa rủi ro thông qua các nghiệp vụ phái sinh 57
3.2.7. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm phái hiện và ngăn ngừa RRTD 57
3.2.8. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có chính sách nhân sự hợp lý 58
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 59
3.3.1. Đối với Chính Phủ 59
3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 60
3.3.3. Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Sài Gòn – Hà Nội 61

KẾT LUẬN 62