Luận Văn Dự báo sự biến động của tỉ giá và ứng dụng vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

Đề tài: Dự báo sự biến động của tỉ giá và ứng dụng vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại (71 trang)


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RỦI RO TỈ GIÁ

I.Khái niệm chung về tỉ giá và rủi ro tỉ giá

1. Tỉ giá hối đoái

2. Rủi ro tỉ giá

II. Cơ sở xác định tỉ giá

1. Cầu tiền tệ

2. Cung tiền tệ

III. Các nhân tố ảnh hưởng lên tỉ giá

1. Tình hình lạm phát trong nước

2. Tình hình thay đổi lãi suất ngoại tệ và nội tệ

3. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối

4. Vai trò của Chính phủ hay Ngân hàng Trung Ương

5. Tác động của các nhân tố khác

IV. RỦI RO TỈ GIÁ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1. Các hoạt động phát sinh rủi ro tỉ giá với ngân hàng thương mại

2. Các loại tổn thất do sự biến động của tỉ giá với hoạt động của Ngân hàng thương mại

2.1. Tổn thất ròng giao dịch cùng thời hạn

2.2. Tổn thất ròng giao dịch gộp


CHƯƠNG II: LÝ THUYẾT DỰ BÁO SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TỈ GIÁ VÀ ỨNG DỤNG VÀO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

I. LÝ THUYẾT DỰ BÁO TỈ GIÁ

1. Các mô hình lí thuyết xác định tỉ giá

1.1. Mô hình tiền tệ

1.2. Mô hình cân bằng danh mục đầu tư

1.3. Mô hình theo cách tiếp cận thông tin

2. Các mô hình toán trong xác định tỉ giá

2.1. Giới thiệu chung

2.2. Mô hình CED

II. HOẠT ĐỘNG PHÒNG HỘ VÀ KINH DOANH TỪ SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TỈ GIÁ

1. Hoạt động phòng hộ và kinh doanh từ sự biến động của tỉ giá với công cụ phái sinh

1.1. Hợp đồng kì hạn

1.2. Hợp đồng tương lai

1.3. Hợp đồng hoán đổi

1.4. Quyền chọn

2. Hoạt động phòng hộ chéo

3. Hoạt động phòng ngừa năng động


CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT XÂY DỰNG MÔ HÌNH CED

I. SỐ LIỆU

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG HÀM MẬT ĐỘ

1. Bước 1

2. Bước 2

3. Bước 3

4. Bước 4

5. Kết quả

III. ỨNG DỤNG HÀM MẬT ĐỘ TRONG KINH TẾ

1. Các ứng dụng của hàm mật độ trong kinh tế

1.1. Xác định điểm có rủi ro cao nhất

1.2. Tìm xác suất theo lý thuyết để lợi suất rơi vào khoảng lợi suất thực tế

1.3. Xác định giá trị trung bình, phương sai của lợi suất

1.4. Xác định khoảng dao động của lợi suất với mức ý nghĩa cho trước

2. Kết quả

3. Kết luận


PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO