Tiểu Luận Đo lường và quản trị rủi ro ngoại hối trong ngân hàng thương mại

MỤC LỤC 1

CHƯƠNG 1: ĐO LƯỜNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO NGOẠI HỐI TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. KHÁI NIỆM RỦI RO NGOẠI HỐI 3

1.2. NHẬN DẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TỶ GIÁ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 3

1.2.1. Tổn thất ròng giao dịch ngoại tệ cùng thời hạn 3

1.2.2. Tổn thất ròng giao dịch gộp 5

1.3. PHÂN LOẠI THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI RỦI RO 7

1.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO NGOẠI HỐI 8

1.4.1. Kiểm soát rủi ro 8

1.4.2. Tài trợ rủi ro 12

1.4.3. Một số giải pháp kiến nghị 13

1.5. PHÒNG NGỪA RỦI RO NGOẠI HỐI BẰNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH 15

1.5.1. Quản lý rủi ro tỷ giá đối với tổn thất ròng giao dịch cùng thời hạn 15

1.5.2. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với tổn thất ròng giao dịch gộp 20

1.6. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN 27

1.6.1. Điều chỉnh giao dịch ngoại hối kì hạn và hoán đổi 27

1.6.2. Điều chỉnh giao dịch quyền chọn tiền tệ: 29

1.6.3. Quy định trạng thái ngoại tệ đối với các NHTM: 29

1.7. THỰC TRẠNG VỀ RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC NHTM HIỆN NAY 30

1.8. THỰC TRẠNG VỀ VIỆC SỬ DUNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TIỀN TỆ TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO NGOẠI HỐI CỦA NGÂN HÀNG SACOMBANK VÀ ACB 33

1.8.1. Thực trạng về hoạt động ngoại hối của ngân hàng Sacombank và ACB: 33

1.8.2. Tình hình sử dụng Công cụ phái sinh trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá 39

CHƯƠNG 2: PHỤ LỤC - TÌM HIỂU VỀ QUY TRÌNH KINH DOANH NGOẠI TỆ VÀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 45

2.1. TÌM HIỂU VỀ QUY TRÌNH KINH DOANH NGOẠI TỆ 45

2.1.1. Giải thích một số thuật ngữ 45

2.1.2. Các hoạt động giao dịch hối đoái và phạm vi giao dịch Hoạt động giao dịch hối đoái của Ngân hàng bao gồm: 47

2.1.3. Các kỹ thuật giao dịch cụ thể 48

2.2. TÌM HIỂU VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 53

2.2.1. Định nghĩa 53

2.2.2. Hàng hoá trên thị trường Forex 54

2.2.3. Đối tượng tham gia Forex 54

2.2.4. Ngân hàng thương mại có 2 vai trò trong thị trường Forex 55

2.2.5. Phương tiện để tham gia thị trường 55

2.2.6. Đồng tiền nào được giao dịch? 56

2.2.7. Khi nào thì giao dịch xảy ra? 56