Luận Văn Đánh giá và quản lý rủi ro đối với các dự án đầu tư tại Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO. 3
1.1. Dự án đầu tư 3
1.2. Rủi ro và phân loại rủi ro đối với các dự án đầu tư . 4
1.2.1. Khái niệm rủi ro. 4
1.2.2. Phân loại rủi ro. 5
1.2.3. Các nguyên nhân rủi ro 6
1.2.3.1. Nguyên nhân bất khả kháng 6
1.2.3.2. Nguyên nhân thuộc về chủ quan người vay. 9
1.2.3.3. Nguyên nhân thuộc về ngân hàng 11
1.3. Sự cần thiết phải quản lý rủi ro các dự án đầu tư. 13
1.3.1. Ảnh hưởng của rủi ro tới nền kinh tế. 13
1.3.2. Ảnh hưởng của rủi ro tới bản thân các ngân hàng cấp tín dụng. 14
1.4.Quy trình quản lý rủi ro. 14
1.4.1.Nhận diện rủi ro: 15
1.4.2. Đo lường hoặc đánh giá rủi ro : : 15
1.4.3. Quản trị rủi ro ( Kiểm soát rủi ro ). 17
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG. 19
I .Giới thiệu khái quát về Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung 19
2.1.Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh 19
2.2.Cơ cấu tổ chức của Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung 20

2.2.1. Chức năng Phòng Quan Hệ Khách Hàng 22
2.2.2. Chức năng Phòng Quản Lý Rủi Ro 23
2.2.3. Chức năng Phòng Quản Trị Tín Dụng 24
2.2.4. Chức năng Phòng Dịch Vụ Quan Hệ Khách Hàng 24
2.3. Tình hình hoạt động của Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam Quang Trung giai đoạn 2006-2008 25
2.3.1. Những hoạt động chính của Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung 25
2.3.1.1.Hoạt động huy động vốn 26
2.3.1.2.Hoạt động sử dụng vốn 28
2.3.2. Những sản phẩm dịch vụ của Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung Quang Trung 30
2.3.2.1.Các sản phẩm tiền gửi: 30
2.3.2.2. Các sản phẩm tín dụng : 31
2.3.2.3. Các dịch vụ ngân hàng khác : 32
II.Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro các dự án đầu tư tại Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung 33
2.1. Quy trình đánh giá và quản lý rủi ro. 33
2.1.1. Quản lý rủi ro trước khi cho vay vốn các dự án đầu tư và phân cấp thẩm quyền quyết định và xét duyệt cho vay 33
2.1.2. Quản lý rủi ro sau khi cho vay vốn các dự án đầu tư 36
2.2. Nội dung quản lý rủi ro. 40
2.2.1. Đánh giá năng lực khách hàng: Đánh giá tư cách và năng lực pháp lý, năng lực điều hành và quản lý sản xuất kinh doanh của khách hàng 41
2.2.2. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng 43
2.2.3. Phân tích về phương án sản xuất kinh doanh 44
2.2.4.Phân tích rủi ro 46
2.3. Phương pháp đánh giá và quản lý rủi ro. 49
2.3.1. Phương pháp mô hình SWOT : 50

2.3.2. Phương pháp mô hình BCG (Boston Consulting Group) 51
2.3.3. Phương pháp 5 lực lượng cạnh tranh của Porter 52
2.3.4. Phương pháp quản lý theo trình tự 53
2.3.5. Phương pháp phân tích độ nhạy : 53
2.4. Ví dụ minh họa công tác quản lý rủi ro đối với dự án mua tàu VTV của công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng 54
I - THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 54
II - KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 55
III- BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TIỀN VAY 71
IV- PHÂN TÍCH RỦI RO 71
V- ĐỀ XUẤT CHO VAY 72
VI- BÁO CÁO THẨM ĐỊNH RỦI RO 76
III.Đánh giá công tác quản lý rủi ro các dự án đầu tư xin vay vốn tại Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung 81
2.1.Những kết quả đạt được 82
2.2.Những tồn tại cần khắc phục 85
2.3.Nguyên nhân của những tồn tại 87
2.3.1. Nguyên nhân từ phía Dự án 87
2.3.2. Nguyên nhân từ phía Nhà Nước 87
2.3.3. Nguyên nhân từ phía Ngân Hàng 89
CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG QUẢN LÝ RỦI RO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG. 90
3.1.Định hướng phát triển của Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung. 90
3.1.1. Một số dự báo về môi trường kinh doanh. 90
3.1.2. Phương hướng hoạt động trong năm tới. 90
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng quản lý rủi ro các dự án đầu tư tại Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung 92

3.2.1.Tư vấn cho các dự án trong quá trình phát triển. 92
3.2.2.Nâng cao năng lực và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ tín dụng 92
3.2.3.Hoàn thiện hế thống thông tin khách hàng và dự án đầu tư 95
3.2.4.Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các dự án đầu tư vay vốn 96
3.2.5.Đổi mới cơ cấu quản lý rủi ro 97
3.2.6.Nâng cao chất lượng công tác thẩm định trước và sau khi cho vay 98
3.2.7.Mở rộng cho vay có tài sản đảm bảo 100
3.2.8.Nâng cao vai trò của công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 101
3.2.9.Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đảm bảo thông tin xuyên suốt từ hội sở đến chi nhánh, phòng giao dịch 103
3.3. Một số kiến nghị 103
3.3.1. Kiến nghị với Nhà Nước 103
3.3.2. Kiến nghị với Ngân Hàng Nhà Nước 105
3.3.3. Kiến nghị với Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam 107
KẾT LUẬN 109
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BIDV : Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
KHDN : Khách hàng doanh nghiệp
KHCN : Khách hàng cá nhân
NHTM : Ngân hàng thương mại
NHNN : Ngân hàng nhà nước
NHTW : Ngân hàng trung ương
QHKH: Quan hệ khách hàng
QLRR : Quản lý rủi ro
QTTD : Quản trị tín dụng

DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG – BIỂU

Bảng 2.1 Bảng huy động vốn của BIDV Quang Trung năm 2006-2008
Bảng 2.2.Dư nợ cho vay 2006-2008
Bảng 2.3 Bảng phân loại nợ các dự án đầu tư
Bảng 2.4.Tỷ lệ nợ quá hạn
Bảng 2.5.Một số chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch kinh doanh 2009
Sơ đồ 2.1 Mô hình SWOT
Sơ đồ 2.2: Ma trận BCG
Sơ đồ 2.3 Mô hình diamod 5 lực lượng cạnh tranh của Porter
Sơ đồ 2.4.Bảng phân tích độ nhạy dự án
Biểu 1 : Bảng Cân đối kế toán năm 2005-2007
Biểu 2 : Báo cáo kết quả kinh doanh 2005-2007
Biểu 3 : Các chỉ số tài chính
Biểu 4 : Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Phụ lục
Bảng 1.Thông số dự án
Bảng 2 .Kế hoạch trả nợ vốn vay
Bảng 3.Lịch khấu hao
Bảng 4.Doanh thu
Bảng 5.Chi phí
Bảng 6.Báo cáo kết quả kinh doanh
Bảng 7.Dòng tiền theo quan điểm đầu tư
Bảng 8.Dòng tiền theo quan điểm chủ đầu tư
Bảng 9.Cân đối trả nợ từ dự án

LỜI MỞ ĐẦU

Hoạt động kinh doanh ngân hàng rất nhạy cảm, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, chịu sự tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan như kinh tế, chính trị, xã hội. Việc các ngân hàng liên tục mở rộng mạng lưới, giới thiệu các dịch vụ, sản phẩm mới cũng như việc áp dụng công nghệ hiện đại đòi hỏi một chiến lược quản trị rủi ro hoạt động đồng bộ nhằm quản lý và giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động. Hơn nữa, ngân hàng kinh doanh không những chỉ huy động vốn và cho vay mà còn rất nhiều lĩnh vực khác như thanh toán, bảo lãnh, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán, góp vốn liên doanh, dịch vụ thẻ đại lý Vì vậy có thể nói rằng rủi ro ngân hàng rất đa dạng: rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối, rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng Trong số tất cả các loại rủi ro kể trên thì rủi ro trong hoạt động tín dụng là loại rủi ro lớn nhất và phức tạp nhất. Rủi ro xảy ra thì không chỉ ảnh hưởng đến bản thân ngân hàng mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế.
Khi nền kinh tế càng phát triển thì ngân hàng thương mại đóng vai trò rất quan trọng trong việc lưu thông tiền tệ. Trong ngân hàng hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận nhưng cũng ẩn chưa nhiều rủi ro là hoạt động tín dụng. Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển là một trong 5 ngân hàng thương mại quốc doanh ra đời và hoạt động ngay từ những năm đầu khi hệ thống ngân hàng hình thành góp phần vào việc khôi phục, phục hồi kinh tế sau chiến tranh. Nhận thấy tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro các dự án đầu tư nên trong quá trình thực tập tại Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung em đã chọn đề tài : Đánh giá và quản lý rủi ro đối với các dự án đầu tư tại Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung.
Do hạn chế về trình độ, kinh nghiệm và thời gian nên khóa luận của em chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các thầy cô, các anh chị phòng Quản Lý Rủi Ro – Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung để bài viết của em dược hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn Thạc sỹ Trần Mai Hoa và các anh chị phòng Quản Lý Rủi Ro – Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian qua
Khóa luận gồm 3 chương
Chương I : Một số vấn đề chung về rủi ro và quản lý rủi ro
Chương II : Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro các dự án đầu tư tại Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung.
Chương III : Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng quản lý rủi ro các dự án đầu tư tại Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung.