Thạc Sĩ đánh giá tính dễ tổn thương của các ngân hàng thương mại việt nam trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC
Chương 1. Lý luận tổng quan về tính dễ tổn thương của các ngân hàng thương mại 1
1.1 Khái niệm về tính dễ tổn thương của các ngân hàng thương mại . 1
1.2 Nguyên nhân của tính dễ tổn thương của các ngân hàng thương mại . 1
1.3 Các nhân tố tác động đến tính dễ tổn thương của các ngân hàng thương mại 4
1.3.1 Các nhân tố nội sinh . 4
1.3.1.1 Rủi ro thanh khoản – sự mất cân đối giữa tài sản nợ và tài sản có . 4
1.3.1.2 Rủi ro tín dụng - Sự quản lý và giám sát tín dụng 5
a. Tỷ lệ nợ xấu 7
b. Tỷ lệ nợ quá hạn . 8
c. Hệ số rủi ro tín dụng . 8
d. Phương pháp đánh giá rủi ro – VAR 8
1.3.1.3 Khả năng quản trị, điều hành và rủi ro đạo đức 9
1.3.1.4 Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ . 10
1.3.1.5 Sự hợp tác giữa các ngân hàng thương mại 10
1.3.2 Các nhân tố ngoại sinh . 11
1.3.2.1 Rủi ro của quá trình tự do hoá tài chính, hội nhập quốc tế . 11
1.3.2.2 Rủi ro môi trường pháp lý . 11
1.3.2.3 Rủi ro về giá 11
a. Rủi ro lãi suất . 11
b. Rủi ro tỷ giá hối đoái 12
1.3.2.4 Rủi ro hệ thống khác . 14
1.4 Nội dung tính dễ tổn thương – các tiêu chuẩn trên thế giới và Việt Nam để đánh giá mức độ
tổn thương của các ngân hàng thương mại . 15
1.4.1 Mức độ ổn định trong hoạt động của các ngân hàng thương mại 15
1.4.1.1 Ổn định trong huy động vốn . 15
1.4.1.2 Ổn định trong hoạt động cho vay 17
1.4.2 Mức độ an toàn trong hoạt động của các ngân hàng thương mại . 18
1.4.2.1 Đánh giá theo các tiêu chuẩn trong Hiệp ước Basel I và II 18
a. Basel I . 18
b. Basel II . 19
1.4.2.2 Đánh giá theo các qui định tại Việt Nam 24
a. Quyết định số 457 qui định về tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng 24
b. Quyết định 493 về phân loại nợ và trích lập dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong
hoạt động ngân hàng 26
Kết luận chương 1 29
Chương 2. Các nghiên cứu và bằng chứng thực nghiệm trên thế giới về tính dễ tổn thương
của các ngân hàng thương mại 30
2.1 Xem xét tính dễ tổn thương của các ngân hàng Mỹ trong cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ30
2.1.1 Sơ lược về cuộc khủng hoảng Mỹ 30
2.1.2 Những tổn thương của các ngân hàng Mỹ trong cuộc khủng hoảng tài chính – Đánh
giá theo mô hình CAMELS 30
2.1.2.1 Mức độ an toàn vốn (Capital Adequacy) 34
2.1.2.2 Chất lượng tài sản có (Asset Quality) . 35
2.1.2.3 Quản lý (Management) . 37
2.1.2.4 Lợi nhuận (Earnings) 38
2.1.2.5 Thanh khoản (Liquidity) . 39
2.1.2.6 Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường (Sensitivity to Market Risk) . 40
2.1.3 Bài học rút ra từ cuộc khủng hoảng Mỹ cho các ngân hàng 41
2.2 Nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới để hạn chế tính dễ tổn thương của các ngân hàng
thương mại . 44
2.2.1 Áp dụng các tiêu chuẩn trong Hiệp ước Basel II tại Hàn Quốc . 44
2.2.2 Cách hạn chế tính dễ tổn thương của các NHTM thông qua các biện pháp quản trị rủi
ro tại một số nước trên thế giới 45
Kết luận chương 2 48
Chương 3. Đánh giá tính dễ bị tổn thương của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
trong giai đoạn hiện nay 49
3.1 Đôi nét về thị trường ngân hàng Việt Nam hậu WTO 49
3.1.1 Đôi nét về nền kinh tế Việt Nam sau ba năm gia nhập WTO 49
3.1.2 Thị trường ngân hàng việt Nam hậu WTO 49
3.2 Đánh giá tính dễ tổn thương của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hiện
nay theo các tiêu chuẩn định lượng 51
3.2.1 Mức độ ổn định trong hoạt động của các ngân hàng thương mại 51
3.2.1.1 Ổn định trong huy động vốn . 51
3.2.1.2 Ổn định trong hoạt động cho vay 55
3.2.1.3 Ổn định trong thu nhập . 58
3.2.2 Mức độ an toàn trong hoạt động của các ngân hàng thương mại . 60
3.2.2.1 Về vốn tự có và tỷ lệ an toàn vốn . 60
3.2.2.2 Phân loại và đánh giá về nợ xấu của các ngân hàng . 64
Kết luận chương 3 67
Chương 4. Các giải pháp nhằm khắc phục tính dễ tổn thương của hệ thống ngân hàng
thương mại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay . .68
4.1 Quản lý điều hành và Chính sách của Chính phủ, ngân hàng nhà nước Việt Nam . 68
4.1.1 Đối với chính phủ . 68
4.1.2 Đối với NHNN Việt Nam 69
4.2 Bên trong các ngân hàng - Tái cấu trúc hoạt động của ngân hàng thương mại . 71
4.2.1 Chiến lược về nguồn vốn, tỷ lệ dự trữ 71
4.2.2 Hoạt động quản lý điều hành hoạt động của ngân hàng . 72
4.2.3 Chiến lược chính sách nguồn nhân lực 73
4.2.4 Minh bạch hoá tài chính . 74
4.2.5 Hệ thống công nghệ thông tin 75
4.2.6 Chế độ bảo hiểm tiền gửi . 75
4.2.7 Áp dụng các mô hình quản trị rủi ro theo khung VAR 76
4.3 M&A – Hướng đi cho các ngân hàng trong tương lai gần 77
4.4 Sự hỗ trợ và hợp tác của các tổ chức quốc tế 78
Kết luận chương 4 79
Kết luận .80