Tiểu Luận đánh giá hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng

Đề tài: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN NHIỆM NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG

LỜI MỞ ĐẦU . 3CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NHTM 1
1.1. Khái niệm về xếp hạng tín dụng 1
1.2. Rủi ro tín dụng . 1
1.3. Quản trị rủi ro tín dụng thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ . 2
1.4. Các yếu tố cơ bản của một hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ . 3
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) 5
2.1. Phương pháp luận: . 5
2.2. Hướng dẫn chấm điểm hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho Doanh nghiệp: . 6
2.3. Những hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân: . 12
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM14 HOÀN THIỆN MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP . 14
3.1. Hoàn thiện mô hình tổ chức và nhân sự 14
3.2. Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín dụng 14
3.3. Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu đồng bộ . 14
3.4. Giám sát việc triển khai và ứng dụng XHTD trong hoạt động tín dụng . 15
LỜI MỞ ĐẦU
 Kể từ đại khủng hoảng 1929 – 1933, nền kinh tế toàn cầu chưa bao giờ trở nên rủi ro như giai đoạn từ năm 2008 trở lại đây. Trong đó, rủi ro chủ yếu bắt nguồn từ nợ vay và đặc biệt là nợ vay không có khả năng hoàn trả (nợ xấu). Qua một vài thống kê sau đây, có thể dễ dàng nhận thấy nợ xấu đã và đang bao phủ trên mọi cấp độ quy mô và trên khắp các vùng lãnh thổ như thế nào: Việt Nam - Nợ xấu bất động sản: Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, nợ xấu bất động sản sau khi điều chỉnh lên tới 56,770 tỷ đồng, chiếm 16.3% dư nợ bất động sản vào thời điểm cuối năm 2011. - Nợ trong hệ thống ngân hàng: Ngày 7/6/2012, theo giải trình của Thống đốc Nguyễn Văn Bình trước Quốc hội: Nợ xấu tính chung trong toàn hệ thống ngân hàng (nợ của cá nhân và tổ chức kinh tế) đã tăng từ 6% lên 10%. - Nợ trên thị trường liên ngân hàng: Lần đầu tiên trên thị trường liên ngân hàng Việt Nam, các ngân hàng cho vay yêu cầu phải có tài sản đảm bảo. Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có lúc lên đến 40%/năm. Để đảm bảo tính an toàn của hệ thống, tháng 12/2011 Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận chủ trương hợp nhất ba ngân hàng đang gặp vấn đề về thanh khoản là Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (Ficombank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank), và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). - Trái phiếu Chính phủ Việt Nam: Ngày 15/12/2010, trái phiếu Chính phủ Việt Nam bị Moody’s hạ bậc tín dụng xuống còn B1, từ mức B3 được công bố vào ngày 7/7/2005. Thế giới - Khủng hoảng tài chính Mỹ: Khủng hoảng tài chính 2007 – 2009 của Mỹ bắt nguồn từ khủng hoảng nợ dưới chuẩn mà theo ước tính của IMF đã gây thiệt hại cho ngành ngân hàng toàn cầu 2,280 tỷ USD. Bên cạnh đó, tháng 8/2011, Mỹ đã bị S&P hạ bậc tín dụng lần đầu tiên trong lịch sử từ AAA xuống AA+. - Khủng hoảng nợ công Châu Âu: Khởi điểm từ Hy Lạp vào đầu năm 2010, khi lãi suất trái phiếu Chính phủ liên tục gia tăng từ 3.47% vào tháng 1/2010 lên đến mức kỷ lục 37.1% vào tháng 3/2012. Vấn đề nợ công Hy Lạp sau đó nhanh chóng lan sang Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, và Ý dẫn tới hàng loạt quốc gia Châu Âu bị hạ bậc tín dụng. Trong đó, nền kinh tế lớn thứ hai Châu Âu là Pháp cũng bị hạ bậc từ AAA xuống AA+ bởi S&P.
Có thể hình dung một phần quy mô nợ công Châu Âu qua đồng hồ nợ của Economist ngày 27/6/2012: nợ công Hy Lạp 375 tỷ USD (127.8% GDP), Hy Lạp đã bị Moody’s tuyên bố vỡ nợ vào ngày 9/3/2012; nợ công Bồ Đào Nha 175 tỷ USD (82.4% GDP); nợ công Tây Ban Nha 805 tỷ USD (61.1% GDP); và nợ công Italia 2,283 tỷ USD (118% GDP). Những sự kiện trên cho thấy nợ là một trong những vấn đề quan trọng nhất cần lưu ý ở bất kỳ cấp độ nào: từ cấp độ doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, Chính phủ, quốc gia, đến cấp độ khu vực và toàn cầu. Do đó, có lẽ không cần phải đưa ra thêm các bằng chứng hay các phân tích phức tạp khác, rất rõ ràng rằng hoạt động nghiên cứu về xếp hạng tín dụng và sự ra đời của các tổ chức xếp hạng tín dụng độc lập là cần thiết, không chỉ ở thế giới mà còn tại Việt Nam. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thành lập ngày 21/12/1991, là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt nam. Sacombank đã xây dựng và áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ từ năm 2005 nhằm thực hiện phân loại các khoản nợ, đánh giá chất lượng tín dụng, trích lập dự phòng trong các hoạt động tín dụng của Sacombank đồng thời ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống xếp hạng tín dụng của mình. Kết cấu của đề tài: Nội dung đề tài nghiên cứu về xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng gồm 3 chương: Chương I: Những vấn đề cơ bản về xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại NHTM. Chương II: Thực trạng hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại NHTMCP Sài gòn Thương Tín (Sacombank).
Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp.