Đồ Án DA372 - Sử dụng mô hình arch và garch để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng k

Lời nói đầu
Qua hơn mười năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nền kinh tế nước ta đó đạt được những thành tựu và bước tiến hết sức quan trọng. Tuy nhiờn, để đạt được mục tiờu là đến năm 2020 đưa nước ta về cơ bản trở thành một nước cụng nghiệp cú cơ sở vật chất và kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, đảm bảo nhịp độ tăng trưởng bỡnh quõn GDP ở mức 9-10%/năm, thực hiện cụng nghiệp hoỏ hiện đại hoỏ thành cụng thỡ đũi hỏi chỳng ta phải cú vốn rất lớn. Vỡ vậy, để đỏp ứng yờu cầu đú đến thỏng 7/2000 Việt Nam đó cho ra đời trung tõm giao dịch chứng khoỏn tại Thành Phố Hồ Chớ Minh. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay thị trường mới hình thành và còn mang tính chất thử nghiệm nên việc đưa ra những phân tích về xu hướng biến động giá cổ phiếu cho thị trường là rất có ý nghĩa.
Qua một thời gian nghiên cứu các tài liệu về chứng khoán, về mô hình để phân tích về sự biến động của giá chứng khoán trên thị trường và bằng sự hiểu biết của em trong suốt quá trình học tập em đã mạnh dạn chọn đề tài:
Sử dụng mô hình arch và garch để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam
Đề tài được chia thành 2 phần chính:
Phần I: Những vấn đề cơ bản về chứng khoỏn và thị trường chứng khoỏn.
Phần này gồm các vấn đề về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Phần II: Sử dụng mụ hỡnh ARCH và GARCH để phõn tớch và dự bỏo giỏ cổ phiếu trờn thị trường chứng khoỏn Việt Nam.
Trong phần này sẽ giới thiệu về mô hình ARCH và GARCH. Sau đó là việc áp dụng mô hình ARCH và GARCH đối với cổ phiếu REE(Cơ khí điện lạnh) và các nhận xét.