Tài liệu Đa cộng tuyến trong kinh tế lượng

Hậu quả của đa cộng tuyến
1. Phương sai và hiệp phương sai của các ước lượng OLS lớn.
2. Khoảng tin cậy rộng hơn
3. Thống kê t nhỏ nên tăng khả năng các hệ số ước lượng không có ý nghĩa
4. R2cao nhưng thống kê t nhỏ.
5. Dấu của các ước lượng có thể sai.
6. Các ước lượng OLS và sai số chuẩn của chúng trở nên rất nhạy với những thay đổi nhỏ trong dữ liệu.
7. Thêm vào hay bớt đi các biến cộng tuyến với các biến khác, mô hình sẽ thay đổi về dấu hoặc độ lớn của các ước lượng.