Tài liệu Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình

I. Các thuộc tính của một mô hình tốt
1.Tính tiết kiệm
2.Tính đồng nhất
3.Tính thích hợp
4.Tính bền vững về mặt lý thuyết
5.Có khả năng dự báo tốt

Hậu quả việc bỏ sót biến:
-Các ước lượng thu được là ước lượng chệch của các tham số trong mô hình đúng.
-Các ước lượng thu được không phải là ước lượng vững.
-Phương sai của các ước lượng trong mô hình sai (b) > trong mô hình đúng (a) .
-Khoảng tin cậy rộng, các kiểm định không còn tin cậy nữa.