Luận Văn Chiến lược quản lý danh mục đầu tư theo chỉ số

Mục lục

Lời mở đầu 1

Chương 1 4

Lý thuyết về danh mục đầu tư và quản lý danh mục đầu tư theo chỉ số 4

I) Lý thuyết về danh mục đầu tư 4

1) Khái niệm về danh mục đầu tư và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán 4

1.1. Khái niệm 4

1.2. Tầm quan trọng của việc quản lý danh mục đầu tư 5

1.3. Quy trình quản lý danh mục đầu tư 6

2) Lý thuyết về danh mục đầu tư 8

2.1. Lý thuyết về sự lựa chọn tài sản đầu tư 8

2.2. Lý thuyết về mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận 12

2.3. Lý thuyết đa dạng hoá 15

2.4. Lý thuyết lựa chọn danh mục đầu tư theo mô hình của Markowitz 16

2.5. Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) 20

3) Các chiến lược quản lý danh mục đầu tư 22

3.1. Chiến lược đa dạng hoá đầu tư và chiến lược đầu tư tập trung 22

3.2. Chiến lược đầu tư dài hạn và chiến lược đầu tư ngắn hạn (đầu cơ) 23

3.3. Chiến lược đầu tư chủ động và chiến lược đầu tư thụ động 23

3.4. Chiến lược đầu tư giá trị và chiến lược đầu tư tăng trưởng 24

II) Phương pháp quản lý danh mục đầu tư theo chỉ số 26

1) Cơ sở của phương pháp quản lý danh mục đầu tư theo chỉ số 26

1.1. Khái quát chung về chỉ số chứng khoán 26

1.2. Lý thuyết đa dạng hóa đầu tư là cơ sở của phương pháp đầu tư theo chỉ số 39

2) Phương pháp xây dựng danh mục đầu tư theo chỉ số 41

3) Phương pháp phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư theo chỉ số 43

3.1. Bước 1 : xác định rõ các rủi ro tiềm ẩn 43

3.2. Bước 2 : kiểm soát rủi ro 45

III) Kinh nghiệm đầu tư theo chiến lược quản lý danh mục đầu tư theo chỉ số trên thế giới. 47

Chương 2 51

ứng dụng chiến lược quản lý danh mục theo chỉ số trong đầu tư trên trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay 51

I) Giới thiệu tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam 51



1) Quá trình hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán chính thức 51

1.1. Quá trình hình thành của thị trường chứng khoán chính thức 51

.