Luận Văn Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietcombank Tân Thuận

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu của luận văn
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
1.1 Ngân hàng thương mại và chức năng ngân hàng thương mại ---------trang
1.1.1 Khái niệm Ngân hàng Thương Mại -----------------------------------------1
1.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại--------------------------------------1
1.2 Tín dụng ngân hàng--------------------------------------------------------------------5
1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng-----------------------------------------------5
1.2.2 Các loại tín dụng ngân hàng--------------------------------------------------5
1.2.3 Xác định lãi suất cho vay-----------------------------------------------------8
1.2.4 Quy trình tín dụng--------------------------------------------------------------9
1.2.5 Đảm bảo tín dụng -----------------------------------------------------------18
1.3 Rủi ro tín dụng-------------------------------------------------------------------------19
1.3.1 Một số khái niệm về rủi ro tín dụng---------------------------------------19
1.3.2 Phân loại rủi ro tín dụng----------------------------------------------------20
1.3.3 Các mức độ rủi ro tín dụng-------------------------------------------------21
1.3.3 Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng-----------------------------22
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI VCB TÂN THUẬN GIAI ĐOẠN NĂM 2002 – 2006
2.1 Giới thiệu Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam-------------------------------28
2.2 Sự hình thành và phát triển VCB Tân Thuận---------------------------------30
2.2.1 Sự hình thành VCB Tân Thuận--------------------------------------------30
2.2.2 Cơ cấu tổ chức----------------------------------------------------------------31
2.2.3 Kết qủa kinh doanh tại VCB Tân Thuận---------------------------------33
2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại VCB Tân Thuận-------------------36
2.3.1 Quy trình tín dụng tại VCB Tân Thuận-----------------------------------36
2.3.2 Các biện pháp phòng chống rủi ro tín dụng tại VCB Tân Thuận-----41
Trang 1
2.3.3 Kết quả đạt được trong quản trị rủi ro tín dụng tại VCB Tân Thuận-42
2.4 Nguyên nhân rủi ro tín dụng tại VCB Tân Thuận----------------------------48
2.4.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng------------------------------------------49
2.4.2 Các nguyên nhân chủ quan từ ngân hàng--------------------------------51
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK TÂN THUẬN
3.1 Các giải pháp phát hiện và cảnh báo rủi ro tín dụng------------------------53
3.1.1 Phân tích mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng-----------------53
3.1.2 Phân tích mối quan hệ giữa ngân hàng và các chủ thể khác-----------54
3.2 Các giải pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro tín dụng--------------------------56
3.2.1 Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng-------------------------------------56
3.2.2 Giải pháp xử lý rủi ro tín dụng---------------------------------------------57
3.3 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại VCB Tân Thuận---------------------59
3.3.1 Đa dạng hoá đối tượng khách hàng để phân tán rủi ro-----------------59
3.3.2 Đa dạng hoá loại hình tín dụng để phân tán rủi ro----------------------60
3.3.3 Tăng cường giám sát trong và sau khi cho vay--------------------------60
3.3.4 Thiết lập hệ thống tính điểm xếp hạng khách hàng---------------------62
3.3.5 Cần có đầy đủ thông tin tín dụng và phân tích tín dụng chặt chẽ-----62
3.3.6 Hoạch định chiến lược kinh doanh phù hợp với khả năng của mình--63
3.3.7 Trang bị máy móc, thiết bị kỹ thuật hiện đại cho ngân hàng----------64
3.3.8 Nâng cao kiến thức, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ----65
3.4 Các kiến nghị khác--------------------------------------------------------------------65
3.4.1 Kiến nghị với Ngân hàng ngoại thương Việt Nam----------------------65
3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam---------------------------66
3.4.3 Kiến nghị với các cơ quan có liên quan khác----------------------------68
Trang 2


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BL : Bảo lãnh
CB : Cán bộ
CBCNV : Cán bộ công nhân viên
CIC : Trung tâm thông tin tín dụng
DV : Dịch vụ
GHTD : Giới hạn tín dụng
KCX : Khu chế xuất
KDNT : Kinh doanh ngoại tệ
KDCK : Kinh doanh chứng khoán
KH : Khách hàng
HĐTD : Hợp đồng tín dụng
HSC : Hội sở chính
NHNN : Ngân hàng nhà nước
NHTM : Ngân hàng thương mại
NHNT : Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
QHKH : Quan hệ khách hàng
QL : Quản lý
QLRR : Quản lý rủi ro
QLN : Quản lý nợ
RR : Rủi ro
TD : Tín dụng
TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
THHĐ : Thực hiện hợp đồng
TS : Tài sản
VCB : Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
VCBTT : Ngân hàng ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh khu chế xuất Tân Thuận
VCB Tân Thuận : Ngân hàng ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh khu chế xuất Tân Thuận
Vietcombank Tân Thuận: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh khu chế xuất Tân Thuận
VP : Văn phòng
VND : Đồng Việt Nam
Trang 3


DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ
Bảng 1.1 : Tóm tắt quy trình tín dụng
Bảng 1.2 : Mô tả quy trình tín dụng
Biểu đồ 2.1 : Thu nhập, chi phí, lợi nhuận tại VCB Tân Thuận
Bảng 2.1 : Kết qủa kinh doanh của VCB Tân Thuận
Bảng 2.2 : Tình hình dư nợ tại VCB Tân Thuận
Biểu đồ 2.2 : Huy động vốn và dư nợ tại VCB Tân Thuận
Bảng 2.3 : Tình hình dư nợ theo thành phần "kinh tế tại VCB Tân Thuận
Biểu đồ 2.3 : Dư nợ theo thành phần kinh tế tại VCB Tân Thuận
Bảng 2.4 : Tình hình hoạt động bảo lãnh tại VCB Tân Thuận
Biểu đồ 2.4 : Số dư bảo lãnh tại VCB Tân Thuận
Trang 4


PHẦN MỞ ĐẦU
6. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế xã hội trong những năm qua ở Việt Nam, hệ thống ngân hàng thương mại cũng chuyển mình và có những bước phát triển vượt bậc là một trong những kênh cung cấp vốn chủ yếu cho nền kinh tế. Sự lớn mạnh của hệ thống ngân hàng thương mại gắn liền với công tác tín dụng đây là hoạt động mang lại nguồn thu chủ yếu cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Trong bối cảnh Việt Nam đãõ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, điều này đồng nghĩa với việc ngành ngân hàng phải cải cách triệt để về mọi mặt để đáp ứng được nhu cầu phát triển theo xu hướng phát triển ngân hàng đa năng, hiện đại, đa dạng hóa sở hữu để cạnh tranh trực tiếp với các tổ chức tài chính quốc tế mà đến 01/04/2007 chúng ta phải cho phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài ở Việt Nam đồng thời đến năm 2011 chúng ta phải tự do hóa hoàn toàn thị trường tài chính tiền tệ. Một trong những vấn đề để phát triển hệ thống ngân hàng là tiếp tục phát triển tín dụng đi đôi với việc kiểm soát rủi ro tín dụng
Nằm trong kế hoạch phát triển của hệ thống ngân hàng, trong những năm tới Ngân hàng ngoại thương Việt Nam đã và đang có kế hoạch xây dựng Vietcombank trở thành tập đoàn tài chính hiện đại, đa năng một trong những bước đi cụ thể là cơ cấu lại bộ máy điều hành trong đó chia ban tín dụng thành 03 ban: ban quan hệ khách hàng, ban quản lý rủi ro tín dụng và ban quản lý nợ.
Theo tôi hiện nay các ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng ngoại thương Việt Nam nói riêng đặc biệt quan tâm đến vấn đề quản lý rủi ro tín dụng
Trang 5
để ngăn chặn và hạn chế tổn thất nhằm nâng cao hiệu qủa hoạt động kinh doanh của mình.
Xuất phát từ thực tế trên tôi mạnh dạn nghiên cứu và thực hiện luận văn Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành kinh tế tài chính ngân hàng với đề tài “Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietcombank Tân Thuận”. Hy vọng rằng những giải pháp mà mình đưa ra sẽ mang lại hiệu qủa thiết thực, đáp ứng được yêu cầu phát triển, đổi mới và hội nhập với nền kinh tế thế giới của hệ thống ngân hàng thương mại, Ngân hàng ngoại thương Việt Nam nói chung và Vietcombank Tân Thuận nói riêng.
7. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Đề tài này hướng đến đạt được mục đích: Thiết lập hệ thống các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng tại VCB Tân Thuận từ đó có thể nhân rộng tại các chi nhánh trong hệ thống Ngân hàng ngoại thương Việt Nam.
Trên cở sở những giải pháp mà tác giả đưa ra trong luận văn này hy vọng rằng Vietcombank Tân Thuận khi áp dụng sẽ ngăn ngừa rủi ro, hạn chế tổn thất khi có rủi ro xẩy ra nhằm góp phần phát triển Vietcombank Tân Thuận theo xu hướng phát triển ngân hàng đa năng, hiện đại.
Trên cở sở áp dụng tại Vietcombank Tân Thuận từ đó có thể triển khai áp dụng rộng rãi cho hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam với những điều chỉnh cụ thể cho phù hợp chính sách, sách lược của từng ngân hàng trong từng giai đoạn cụ thể.
8. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Đề tài này giới hạn trong việc nghiên cứu: Chính sách quản trị rủi ro của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam nói chung và của VCB Tân Thuận nói riêng. Đồng thời nghiên cứu các hoạt động của VCB Tân Thuận giai đoạn 2002 đến
Trang 6
2006 từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại VCB Tân Thuận.
Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu về lý thuyết tín dụng ngân hàng và rủi ro tín dụng, đồng thời kết hợp nghiên cứu thực tế quản trị rủi ro tín dụng tại VCB Tân Thuận trong bối cảnh là chi nhánh phụ thuộc của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam.
9. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Sử dụng các phương pháp sau: Nghiên cứu dữ liệu thứ cấp thông qua thu thập và xử lý thông tin nội bộ tại VCB Tân Thuận và các thông tin ngoại vi như sách báo, phương tiện thông tin đại chúng, các thông tin khác trong và ngoài ngành ngân hàng. Kết hợp với các phương pháp thống kê, so sánh, phân tích đi từ cơ sở lý thuyết đến thực tiễn.
10. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN
Bên cạnh phần mở đầu và kết luận thì luận văn được chia thành 03 (ba) chương cụ thể như sau:
Chương 1: Tổng quan tín dụng ngân hàng và rủi ro tín dụng ngân hàng.
Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại VCB Tân Thuận giai đoạn năm 2002 - 2006.
Chương 3: Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại VCB Tân Thuận.