Thạc Sĩ Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài G

Mở đầu​

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Hoạt động tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu, mang lại nguồn thu nhập chính tại ngân nhàng thương mại, rủi ro tín dụng cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng. Rủi ro tín dụng luôn tồn tại trong hoạt động tín dụng, không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro tín dụng mà chỉ có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa hoặc
giảm thiểu khi rủi ro xảy ra.
Đứng trước những thời cơ và thách thức của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro tại NHTM đã trở nên cấp thiết. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp và khủng hoảng tài chính tăng cao. Việt Nam là một nước có nền kinh tế mở nên không tránh khỏi những ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới. Do đó, đòi hỏi các NHTM Việt Nam phải nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng, hạn chế đến mức thấp nhất có thể những nguy cơ gây nên rủi ro và Ngân hàng TMCP Ngoại thương cũng không là ngoại lệ.
Với bối cảnh như thế, rủi ro tín dụng luôn là mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng đồng thời quản trị rủi ro tín dụng giữ vị trí trung tâm trong hoạt động quản trị rủi ro của ngân hàng. Chính vì vậy tôi chọn đề tài "Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn” làm đề tài nghiên cứu.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Đề tài nghiên cứu giải quyết 3 vấn đề cơ bản như sau:
 Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng.
 Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và hoạt động tín dụng, thực trạng về rủi ro tín dụng trong thời gian qua tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn, từ đó nhận biết được những mặt tích cực cũng như những mặt hạn chế của những biện pháp phòng chống rủi ro áp dụng trong thời gian qua.
 Đề xuất một số giải pháp có thể áp dụng trong thực tiễn để ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng, giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng tín dụng đảm bảo hoạt động kinh doanh của chi nhánh được ổn định. 
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
 Đối tượng nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn.
 Phạm vi nghiên cứu: Các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn và một số NHTM khác trên địa bàn TP.HCM.
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng từ những số liệu sơ cấp và thứ cấp.
5. KẾT CẤU LUẬN VĂN
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được chia làm 3 chương, cụ thể:
+ Chương 1: Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại.
+ Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn trong thời gian qua.
+ Chương 3: Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn.

Mục Lục

​

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU . 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG
1.1 Tín dụng ngân hàng 3
1.1.1 Khái niệm 3
1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 3
1.2 Rủi ro tín dụng . 4
1.2.1 Khái niệm 4
1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng . 5
1.2.3 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng . 6
1.2.3.1 Nguyên nhân khách quan từ môi trường bên ngoài . 6
1.2.3.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng 6
1.2.3.3 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 7
1.2.3.4 Nguyên nhân từ các đảm bảo tín dụng . 7
1.2.4 Thiệt hại do rủi ro tín dụng . 7
1.2.4.1 Đối với ngân hàng . 7
1.2.4.2 Đối với nền kinh tế xã hội . 7
1.2.5 Các mô hình đo lường rủi ro tín dụng 8
1.2.5.1 Mô hình định tính về đo lường rủi ro tín dụng . 8
1.2.5.2 Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng 10
1.2.6 Các chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng . 12
1.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của một số nước trên thế giới và bài học
kinh nghiệm đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam . 13
1.3.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của một số nước trên thế giới 13
1.3.2 Bài học kinh nghiệm đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam 18
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN
DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI
NHÁNH NAM SÀI GÒN TRONG THỜI GIAN QUA
2.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam . 22
2.2 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam
Sài Gòn 27
2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển . 27
2.2.2 Tình hình về hoạt động kinh doanh trong thời gian qua . 30
2.2.2.1 Công tác huy động vốn 30
2.2.2.2 Hoạt động tín dụng 35
2.2.2.3 Hoạt động dịch vụ khác . 37
2.2.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh . 38
2.3 Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại
thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn 38
2.3.1 Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt
Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn . 38
2.3.1.1 Cơ cấu dư nợ cho vay theo thời hạn cho vay 39
2.3.1.2 Cơ cấu dư nợ cho vay theo loại tiền 40
2.3.1.3 Cơ cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế . 41
2.3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam –
Chi nhánh Nam Sài Gòn . 43
2.3.2.1 Tình hình nợ quá hạn 43
2.3.2.2 Phân loại nợ 44
2.3.2.3 Các công cụ được sử dụng để ngăn ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn 49
2.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn . 54
2.4.1 Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh . 54
2.4.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng 54
2.4.3 Nguyên nhân từ phía Ngân hàng 56
2.5 Những mặt đạt được và hạn chế của các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín
dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn
trong thời gian qua . 60
2.5.1 Những mặt đạt được . 60
2.5.2 Những mặt còn hạn chế 61
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM SÀI
GÒN
3.1 Xây dựng và điều chỉnh danh mục cho vay, chính sách khách hàng hiệu quả
trong từng thời kỳ . 63
3.1.1 Về danh mục đầu tư . 63
3.1.2 Về chính sách khách hàng 64
3.2 Các giải pháp phòng ngừa rủi ro 67
3.2.1 Củng cố và hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng . 67
3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định và phân tích tín dụng 68
3.2.3 Quản lý, giám sát chặt chẽ quy trình giải ngân và sau giải ngân . 70
3.2.4 Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ . 73
3.3 Các giải pháp hạn chế, bù đắp tổn thất khi rủi ro xảy ra . 74
3.3.1 Tăng cường hiệu quả xử lý nợ có vấn đề 74
3.3.2 Sử dụng các công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền vay . 77
3.3.3 Thực hiện nghiêm túc việc phân loại nợ và trích lập dự phòng . 79
3.4 Các giải pháp về nhân sự 80
3.5 Một số đề xuất và kiến nghị 81
3.5.1 Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam . 81
3.5.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước . 82
3.5.3 Đối với chính phủ 83
KẾT LUẬN . 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC