Tài liệu Bài tập tự luận quản lí rủi ro tài chính Lợi suất và rủi ro

BÀI TẬP ÔN TẬP: LỢI SUẤT VÀ RỦI RO
Bài 1:
Một danh mục đầu tư có lợi suất ước tính là 20%, và độ lệch chuẩn 20%. Tín
phiếu phi rủi ro có lợi suất chắc chắn là 7%. Những nhà đầu tư có mức ngại rủi
ro A=4 sẽ thực hiện việc đầu tư hay không? Điều gì sẽ xảy ra nếu A=8


Bài 2:
Một nhà đầu tư có số vốn 100 tr vnđ dự kiến đầu tư vào danh mục hỗn hợp gồm
hai cổ phiếu và tín phiếu kho bạc có các dữ kiện sau:
- Danh mục hỗn hợp có rủi ro β bằng 1,5
- Danh mục cổ phiếu có độ rủi ro β bằng 1; và β của hai cổ phiếu tương ứng
là 0,8 & 1,2
Xác định thành phần danh mục đầu tư thỏa mãn các điều kiện trên.

Bài 3:
The Quinn Company :
Năm Lợi suất
19X1 10%
19X2 -5%
19X3 14%
19X4 -6%
19X5 20%
Giả sử cổ phiếu A hiện tại có giá là 100$, không thanh toán cổ tức. Giá dự kiến
vào cuối năm nay sẽ là:
GiḠXác suất
90$ 0.10
95$ 0.20
100$ 0.40
110$ 0.20
115$ 0.10
Tính expected return & Var , SD?

Bài 4:
Giá cổ phiếu XYZ hiện tại là 37$, dự đoán giá cổ phiếu trong 1 năm nữa, bằng
dự đoán cho kết quả thống kê như sau:
Giá ($) Số người dự đoán Xác suất
50 30 0.3
40 30 0.3
30 20 0.2
32 20 0.2
Tính expected return & Var , SD?