Thạc Sĩ Bài tập nhỏ môn Công phụ phái sinh Part 2/2 30-64

.
Bài 52. Một quyền chọn mua kiểu châu Âu trên cổ phiếu không trả cổ tức với thời gian đến hạn là 4 tháng. Giá cổ phiếu hiện tại là 64$; Giá thực hiện là 62$; Giá quyền chọn mua là 5$; Lãi suất phi rủi ro là 12%/năm. Tồn tại cơ hội kinh doanh chênh lệch giá hay không? Nếu có, trình bày cách khai thác cơ hội này.


Bài 60. Định giá quyền chọn bán kiểu Châu Âu trên 1 cổ phiếu với thời hạn 6 tháng. Giá hiện tại của CP là $50, giá thực hiện $52, cổ tức đựơc trả sau 3 tháng và 6 tháng là $0,75. Lãi suất phi rủi ro cho tất cả các kỳ hạn là 8%. Tính bất ổn định của giá cổ phiếu là 25%/năm