Tài liệu Bài giảng: Phân tích và dự báo kinh tế

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH TẾ




Mục lục


Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH TẾ 3

1.1. Khái niệm 3

1.2.Ý nghĩa và vai trò của phân tích và dự báo trong quá trình ra quyết định kinh doanh 3

1.2.1. Ý nghĩa 3

1.2.2. Vai trò 4

1.3. Các loại dự báo 4

1.3.1. Căn cứ vào độ dài thời gian dự báo: 4

1.3.2. Dựa vào các phương pháp dự báo: 5

1.3.3. Căn cứ vào nội dung (đối tượng dự báo) 5

1.4. Các phương pháp dự báo 7

1.4.1. Phương pháp dự báo định tính 7

1.4.1.1. Lấy ý kiến của ban điều hành 7

1.4.1.2. Lấy ý kiến của người bán hàng 7

1.4.1.3. Phương pháp chuyên gia (Delphi). 8

1.4.1.4. Phương pháp điều tra người tiêu dùng 8

1.4.2. Phương pháp dự báo định lượng 8

1.4.2.1. Dự báo ngắn hạn 9

1.4.2.2. Dự báo dài hạn 14

1.5. Quy trình dự báo 23

Chương 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO 26

2.1. Dự báo từ các mức độ bình quân 26

2.1.1. Dự báo từ số bình quân trượt (di động) 26

2.1.2. Mô hình dự báo dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân 27

2.1.3. Mô hình dự báo dựa vào tốc độ phát triển bình quân 28

2.2. Mô hình dự báo theo phương trình hồi quy (dự báo dựa vào xu thế) 31

2.2.1. Mô hình hồi quy theo thời gian 31

2.2.2. Mô hình hồi quy giữa các tiêu thức 34

2.3. Dự báo dựa vào hàm xu thế và biến động thời vụ 34

2.3.1. Dự báo vào mô hình cộng 35

2.3.2. Dự báo dựa vào mô hình nhân 37

2.4. Dự báo theo phương pháp san bằng mũ 40

2.4.1. Mô hình đơn giản ( phương pháp san bằng mũ đơn giản) 40

2.4.2. Mô hình xu thế tuyến tính và không có biến động thời vụ ( Mô hình san mũ Holt – Winters) 44

2.4.3. Mô hình xu thế tuyến tính và biến động thời vụ 46

2.5. Sử dụng chương trình SPSS để dự báo theo các mô hình 49

2.5.1. Dự đoán bằng hàm xu thế 49

2.5.2. Dự đoán bằng san bằng mũ 50

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY ĐƠN VÀ HỒI QUY BỘI VÀ THỐNG KÊ HỒI QUY 51

3.1. Phương pháp hồi quy đơn 51

3.2. Phương pháp hồi quy bội: 59

3.3. Phương pháp thống kê hồi quy 60

Chương 4: PHƯƠNG PHÁP BOX - JENKINS (ARIMA) 67

4.1. Tính ổn định của một chuỗi 67

4.2. Hàm số tự tương quan đơn và tự tương quan riêng phần 67

4.3. Kiểm định nhiếu trắng 69

4.3.1. Phân tích hàm tự tương quan 69

4.3.2. Tham số thống kê của Box-Pierce và Ljung-box 69

4.4. Mô hình AR(P) (Auto Regression) 71

4.5. Mô hình MA(q) (Moving Average) 73

4.6. Mô hình ARMA(p,q) 75

4.7. Mô hình ARMA mở rộng: ARIMA, SARIMA 77

4.8. Phương pháp Box - Jenkins 78

Chương 5: DÃY SỐ THỜI GIAN 88

5.1. Khái niệm 88

5.2. Các chỉ tiêu phân tích 89

5.2.1. Mức độ trung bình theo thời gian 89

5.2.1.1 Đối với dãy số thời kỳ 89

5.2.1.2. Đối với dãy số thời điểm 90

5.2.2. Lượng tăng hoặc giảm tuyệt đối 91

5.2.2.1. Lượng tăng (giảm) tuyệt đối từng kỳ (liên hoàn) 91

5.2.2.2. Lượng tăng (hoặc) giảm tuyệt đối định gốc 91

5.2.2.3. Lượng tăng giảm tuyệt đối trung bình 91

5.2.3. Tốc độ phát triển 92

5.2.3.1. Tốc độ phát triển từng kỳ (liên hoàn 92

5.2.3.2. Tốc độ phát triển định gốc 92

5.2.3.2. Tốc độ phát triển trung bình 92

5.2.4. Tốc độ tăng hoặc giảm 92

5.2.4.1. Tốc độ tăng (giảm) liên hoàn (từng kỳ) 92

5.2.4.2. Tốc độ tăng giảm định gốc 93

5.2.4.3. Tốc độ tăng (giảm) trung bình 93

5.2.5. Trị tuyệt đối của 1% tăng (hoặc giảm) 93

5.3.Các phương pháp biểu hiện xu hướng phát triển của hiện tượng 93

5.3.1. Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian 93

5.3.2. Phương pháp số trung bình trượt 94

5.3.3. Phương pháp hồi quy 95

5.3.4. Phương pháp biểu hiện biến động thời vụ 98