Luận Văn Ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá hối đoái đến kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng thương mại cổ phần

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1 Lí do chọn đề tài .1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu .1
1.3 Phương pháp nghiên cứu 1
1.4 Phạm vi nghiên cứu 2
CHƯƠNG 2: TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ KINH DOANH NGOẠI TỆ .3
2.1 Tỷ giá hối đoái 3
2.1.1 Khái niệm 3
2.1.2 Các loại tỷ giá 3
2.1.3 Cân bằng tỷ giá 4
2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá .5
2.2. Kinh doanh ngoại tệ 8
2.2.1 Khái niệm 8
2.2.2 Chức năng 9
2.2.3 Các yếu tố chủ yếu trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ . 9
2.3. Chỉ tiêu đánh giá sự tác động của tỷ giá hối đoái đến kinh doanh ngoại tệ 10
2.3.1 Trạng thái ngoại hối 10
2.3.2 Biến động tỷ giá 11
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NH TMCP PHƯƠNG NAM . 12
3.1.Lịch sử hình thành 12
3.1.1 Sự hình thành .12
3.1.2 Lĩnh vực hoạt động .14
3.1.3 Quan hệ đối tác 14
3.2. Cơ cấu tổ chức .15
3.2.1 Ngân hàng 15
3.2.2 Phòng kinh doanh tiền tệ . 16
CHƯƠNG 4: TÌNH HÌNH KINH DOANH NGOẠI TỆ VÀ RỦI RO TỶ GIÁ TẠI
NH TMCP PHƯƠNG NAM 19
4.1. Nguồn phát sinh rủi ro tỷ giá .19
4.1.1 Cơ sở để nhận biết rủi ro tỷ giá . 19
4.1.2 Nguồn phát sinh rủi ro tỷ giá .22
4.2. Thực trạng diễn biến tỷ giá trên thị trường trong thời gian qua 24
4.3 Tình hình kinh doanh ngoại tệ .26
4.3.1 Thuận lợi và khó khăn .26
4.3.2 Kết quả hoạt động của NH 27
4.3.3 Tình hình kinh doanh ngoại tệ .28
4.4 Rủi ro tỷ giá và các biện pháp quản lí rủi ro tỷ giá của NH . 36
4.4.1 Thực trạng rủi ro tỷ giá 36
4.4.2 Biện pháp quản lí rủi ro tỷ giá của NH 40
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TỶ
GIÁ 42
5.1 Quản lý rủi ro tỷ giá thông qua hạn mức chịu rủi ro 43
5.2 Chương trình quản trị rủi ro . 45
5.2.1 Xác định hạn mức rủi ro .46
5.2.2 Đánh giá rủi ro 47
5.4 Dự báo tỷ giá bằng phân thích cơ bản 50
5.5 Một số giải pháp khác 50
5.5.1 Giải pháp về tổ chức và nhân sự . 50
5.5.2 Giải pháp về nghiệp vụ kinh doanh .51
KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 52
1. Kiến nghị 52
1.1 Đối với NHNN . 52
1.2 Đối với NHPN 52
2.Kết luận . 52

1.1 Lí do chọn đề tài:
Trong nền kinh tế thị trường, các quy luật kinh tế đặc thù như quy luật giá trị,
quy luật cung - cầu, quy luật cạnh tranh ngày càng phát huy tác dụng. Những rủi ro
trong sản xuất kinh doanh của nền kinh tế trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến hiệu quả
kinh doanh của các ngân hàng thương mại (NHTM). Các ngân hàng và các định chế tài
chính phi ngân hàng trước hết là trung gian tài chính, chúng “đứng trong vòng vây” của
bốn nhóm của những người có vốn và cần vốn trong nền kinh tế gồm : Hộ gia đình,
doanh nghiệp, chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài. Sản phẩm mà các NHTM mua, bán
kinh doanh trên thị trường là các dịch vụ lưu chuyển vốn và các tiện ích ngân hàng
khác. Trong hoạt động tín dụng cho dù hệ số an toàn vốn đạt tới 8% thì so với tài sản
có, số vốn liếng của bản thân ngân hàng chỉ là không đáng kể (hoặc có thể nói theo các
nhà toán học thì có thể dùng cụm từ “vô cùng nhỏ bé”). Nói một cách ngắn gọn là hoạt
động kinh doanh của các NHTM là dùng uy tín để thu hút nguồn và dùng năng lực quản
trị rủi ro để sử dụng nguồn và phát triển dịch vụ khác với tư cách là người đứng giữa
các lực lượng cung và các lực lượng cầu về các dịch vụ ngân hàng. Kinh doanh trong
lĩnh vực ngân hàng là loại hình kinh doanh đặc biệt, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là trong
lĩnh vực kinh doanh ngoại hối. Thống đốc ngân hàng Lê Đức Thúy có từng phát biểu :
“Kinh doanh bao giờ cũng có rủi ro, kinh doanh ngoại tệ càng rủi ro bởi đánh giá được
biến động của các đồng tiền trên thị trường quốc tế tính bằng phút. Chỉ cần tính sai là
lỗ.”. Ngoài các rủi ro thông thường mà các hoạt động khác cũng phải đối mặt như rủi ro
lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro kỹ thuật, rủi ro pháp lý, rủi ro quốc
gia thì kinh doanh ngoại hối còn chịu thêm một rủi ro đặc biệt, đó là rủi ro tỷ giá. Do
tỷ giá biến động thường xuyên và vô lối, nên rủi ro tỷ giá được xem là rủi ro thường
trực gắn liền và trở thành rủi ro đặc trưng của hoạt động kinh doanh ngoại hối của các
ngân hàng. Vì vậy, việc nghiên cứu ảnh hưởng của biến động tỷ giá đến kinh doanh
ngoại tệ là hết sức cần thiết và qua đó ta có thể tìm ra một số biện pháp hữu hiệu để
phòng ngừa và hạn chế rủi ro tỷ giá. Chính vì lí do này mà em chọn đề tài “Ảnh hưởng
của sự biến động tỷ giá đến kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng thương mại cổ phần
Phương Nam”.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu:
Việc chọn đề tài : “Ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá đến kinh doanh ngoại
tệ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam” nhằm các mục tiêu sau:
- Tìm hiểu về hoạt động mua bán ngoại tệ của NH, mua bán bao nhiêu loại
ngoại tệ, cách thức giao dịch với khách hàng.
- Nghiên cứu về sự tác động của tỷ giá đến kinh doanh ngoại tệ. Khi tỷ giá
biến động nó sẽ ảnh hưởng đến lãi (lỗ) của hoạt động kinh doanh ngoại tệ
như thế nào.
- Để từ đó đưa ra một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tỷ giá nhằm
nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NH.
1.3 Phương pháp nghiên cứu:
Việc nghiên cứu đề tài này thông qua một số phương pháp sau:
SVTH: Nguyễn Thị Minh Trang Trang 1
Chương 1: Tổng quan
- Thu thập số liệu
+ Số liệu sơ cấp:
· Phỏng vấn trực tiếp các cán bộ trong phòng kinh doanh tiền tệ của
NH.
· Quan sát những cách thức mua bán, giao dịch của nhân viên với
khách hàng.
+ Số liệu thứ cấp:
· Các nguồn tài liệu của NHPN.
· Tham khảo tài liệu thông tin từ nhiều nguồn: sách, báo, tạp chí,
internet, truyền hình
- Phân tích số liệu bằng một số phương pháp sau:
+ Phương pháp so sánh, tổng hợp: so sánh số liệu giữa các năm rồi đi đến kết
luận.
+ Phương pháp thống kê: các số liệu được thống kê theo năm để từ đó so
sánh, phân tích và rút ra kết luận.
+ Phương pháp nghiên cứu trường hợp: phân tích các số liệu trong một thời
điểm nhất định, trong từng trường hợp cụ thể.
1.4 Phạm vi nghiên cứu:
Do thời gian và điều kiện tiếp cận với NHPN có hạn, hơn nữa kiến thức và kinh
nghiệm trong việc nghiên cứu đề tài này còn nhiều hạn chế nên phạm vi của đề tài chỉ
nghiên cứu tình hình kinh doanh ngoại tệ và sự tác động của tỷ giá đến hoạt động kinh
doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Nam trong 3 năm 2003-
2004-2005.